Você precisa criar fisicamente o banco de dados no mysql. Atualmente o gameday.sql é apenas um conjunto de comandos para executar no banco de dados mysql que provavelmente cria um monte de tabelas.

Você precisará usar CREATE DATABASE gameday; no mysql, então dê josh permissões para gravar nesse banco de dados. Então o mysql -D -p gameday < gameday.sql -p comando deve funcionar.