Você não deseja vincular
MUSIC_STYLE_ID para ID , não MUSIC_ID ? Além disso, você precisa preencher previamente
MUSIC_STYLE_ID com ids válidos de music_styles , ou defina-os como nulos antes de criar a chave estrangeira. Para verificar isso, tente:
SELECT e.*
FROM events e
LEFT JOIN nightl7_complete.music_styles ms ON ms.ID = e.MUSIC_STYLE_ID
WHERE ms.id IS NULL;
Se essa consulta retornar algum registro, essas são entradas em
events que não contêm registros correspondentes em music_styles 
