Você deve colocar um arquivo com o driver MySQL no seu classpath no NetBeans, para que o IDE saiba a classe do driver que você deseja carregar.

A outra coisa é um nome de driver estranho org.gjt.mm.mysql.Driver , geralmente é com.mysql.jdbc.Driver . Por favor, tente usar o com.mysql.jdbc.Driver nome do driver e coloque um jar do conector mysql em seu caminho de classe. Você pode encontrar o driver no MySQL JDBC Connector JAR, que pode ser baixado aqui:

http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/

Também aconselho você a escrever e.printStackTrace() na sua captura, para que você sempre saiba o que realmente dá errado.