Você precisa de AJAX, é uma combinação de PHP e JS. ( javascript solicita dados do servidor, php processa a solicitação, retorna dados ).

Você precisaria praticar um pouco AJAX para entender como fazer essa caixa de seleção.

Este é o processo em teoria:

1. Você produz sua primeira caixa de seleção com PHP.
2. 
   Faça um manipulador de eventos onchange para ele que chamaria um servidor para obter informações.
   
   ..opções..
   
3. 
   Esta função updateNewDropDown tomará o valor de uma resposta do servidor que você selecionou e buscará os novos dados via PHP para o segundo menu de seleção e criará o novo menu de seleção com a resposta de dados AJAX fornecida.
   

TUTORIAIS AJAX:

http://api.jquery.com/jQuery.ajax/ http://www.w3schools.com/ajax/default.asp