Como saber se uma instrução sql foi executada em java?

Na verdade, você está executando a instrução delete duas vezes, pois chama .execute() duas vezes. Na maioria das situações, você provavelmente não terá dados que possam ser excluídos pela instrução se você executá-la quase imediatamente uma segunda vez.

Em vez disso, use o executeUpdate() método que retorna para você o número de linhas modificadas:

int rowsAffected = createPlayer.executeUpdate();

if(rowsAffected > 0) {
   JOptionPane.showMessageDialog(null, "Player successfully deleted!");
}
else{
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Player does not exist!", "notdeleted", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}