Depende do tamanho do arquivo de despejo, na verdade. Um pequeno pode ser adicionado apenas com um comando sql. Um maior pode ser importado com um script.

Uma pesquisa rápida revelará muitos scripts pré-fabricados que dividem um dump em partes menores para não sobrecarregar o servidor. Eu usei este no passado:http://www.ozerov.de/bigdump.php