Pesquisando no google por "c++ mysql tutorial" traz de volta o seguinte

Desenvolvendo aplicativos de banco de dados usando o MySQL Connector/C++

e Um pequeno tutorial sobre MySQL++; C++ e MySQL; Exemplo MySQL++

Que, por sua vez, links para ... Instalação do MySQL++; Como instalar o MySQL++ no Linux-CentOS

E olhando através do primeiro artigo eu encontrei isto Instalando o MySQL Conector/C++ da fonte

Todos eles parecem diretos o suficiente. Embora os processos de instalação variem um pouco dependendo do seu sistema operacional.