DB::table("users")->select('*')->whereNotIn('user_name',function($query) {
$query->select('user_name')->from('buy_courses');
})->get();
basta participar na verdade, é uma junção interna no Laravel, então, na verdade, talvez você também possa tentar:
DB::table('users')
->join('buy_courses', 'users.user_name', '=', 'buy_courses.user_name')
->get();