1 - verifique se você realmente tem os arquivos de cabeçalho do MySQL instalados. Normalmente, eles estão localizados no diretório 'include' de sua instalação do mysql.

2 - Defina as configurações do projeto Visual Studio C++ para incluir esse include diretório para uso por projetos C++.

Adicione seus diretórios de inclusão do mysql à caixa.

Ferramenta->Opções->Projetos e Configurações->Diretórios VC++. Em seguida, no lado direito, abra a caixa de depósito rotulada "Mostrar diretórios para" e escolha "Incluir arquivos". Aqui está uma captura de tela dessa janela.





Além disso, você provavelmente desejará configurar os diretórios da Biblioteca para incluir a pasta `'lib' do MySQL também, para que mais tarde suas compilações possam encontrar as bibliotecas mysql para vincular.