Isso pode ser feito usando STR_TO_DATE .
Exemplo:
INSERT INTO useless_table (id, date_added) VALUES(
1, STR_TO_DATE('03/08/2009', '%m/%d/%Y'));
EDIT:Por favor, considere também a solução do MarkR, porque é a coisa certa a fazer [tm].
INSERT INTO useless_table (id, date_added) VALUES(
1, STR_TO_DATE('03/08/2009', '%m/%d/%Y'));