Você precisa definir o atributo selecionado da tag de opção correta:
<option value="January" selected="selected">January</option>
Seu PHP ficaria mais ou menos assim:
<option value="January"<?=$row['month'] == 'January' ? ' selected="selected"' : '';?>>January</option>
Normalmente, acho mais legal criar uma matriz de valores e fazer um loop para criar um menu suspenso.
