Como alterar o agrupamento de banco de dados, tabela, coluna?

Estou contribuindo aqui, como o OP perguntou:

Como alterar o agrupamento de banco de dados, tabela, coluna?

A resposta selecionada apenas o declara no nível da tabela.

Alterando-o em todo o banco de dados:

ALTER DATABASE <database_name> CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Alterando por tabela:

ALTER TABLE <table_name> CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

A boa prática é alterá-lo no nível da tabela, pois também será alterado para as colunas. Alterar para coluna específica é para qualquer caso específico.

Alterando o agrupamento para uma coluna específica:

ALTER TABLE <table_name> MODIFY <column_name> VARCHAR(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;