COLLATE NOCASE funciona apenas para os 26 caracteres maiúsculos de ASCII.

Defina a localidade do banco de dados para uma que tenha suporte a caracteres acentuados usando setLocale() e use COLLATE LOCALIZED .

Você também pode tentar usar COLLATE UNICODE .Mas cuidado com este bug:SQLite UNICODE sort quebrado no ICS - não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Verifique a documentação para menção desses dois collators no Android.

Confira também esta ferramenta de demonstração de agrupamento online.