Parece
psql não suporta :variable substituição dentro do psql comandos de barra invertida. test=> \set somevar fred
test=> \copy z from :somevar
:somevar: No such file or directory
então você precisará fazer isso por meio de uma ferramenta externa como o shell unix. por exemplo.
for f in *.sql; do
psql -c "\\copy $(basename $f) FROM '$f'"
done
