Postgres UPDATE to_tsvector atualizando todas as linhas para o mesmo valor

• você não precisa da subconsulta
• você não precisa selecionar novamente as mensagens (a tabela de destino já está na tabela de intervalo)
• você precisa associar a consulta de origem à linha de resultado

UPDATE messages msg
  SET vector = to_tsvector(lang.language::regconfig, msg.message)
  FROM locales as loco
  JOIN languages as lang ON loco.language_id = lang.id
  WHERE msg.locale_id = loco.id
     ;