Intervalo de datas para conjunto dos mesmos dados

Solução não relacional

• 
  GROUP BY não vai funcionar
  
• 
  Usando ROW_NUMBER() força os dados em uma estrutura do sistema de arquivamento de registros, que é física, e os processa como registros físicos. A um custo de desempenho enorme. É claro que, para escrever esse código, você precisa pensar em termos de RFS em vez de pensar em termos relacionais.
  
• 
  O uso de CTEs é o mesmo. Iterando pelos dados, especialmente dados que não mudam. A um custo maciço ligeiramente diferente.
  
• 
  Cursores são definitivamente a coisa errada por um conjunto diferente de razões. (a) Os cursores exigem código e você solicitou uma Visualização (b) Os cursores abandonam o mecanismo de processamento de conjunto e revertem para o processamento de linha por linha. Novamente, não é obrigatório. Se um desenvolvedor em qualquer uma das minhas equipes usa cursores ou tabelas temporárias em um banco de dados relacional (ou seja, não em um sistema de arquivamento de registros), eu atiro neles.
  

Solução Relacional

1. 
   Seus dados é relacional, lógico, os dois dados fornecidos colunas são tudo o que é necessário.
   
2. 
   Claro, temos que formar uma View (relação derivada), para obter o relatório desejado, mas que consiste em SELECTs puros, o que é bem diferente de processamento (conversão para um arquivo , que é físico e, em seguida, processando o arquivo; ou tabelas temporárias; ou mesas de trabalho; ou CTE; ou ROW_Number(); etc).
   
3. 
   Ao contrário das lamentações dos "teóricos", que têm uma agenda, o SQL trata perfeitamente os dados relacionais. E seus dados são relacionais.
   

    CREATE VIEW MyTable_Base_V          -- Foundation View
    AS
        SELECT  Date,
                Date_Next,
                Price
            FROM (
            -- Derived Table: project rows with what we need
            SELECT  Date,
                    [Date_Next] = DATEADD( DD, 1, O.Date ),
                    Price,
                    [Price_Next] = (

                SELECT Price            -- NULL if not exists
                    FROM MyTable
                    WHERE Date = DATEADD( DD, 1, O.Date )
                    )

                FROM MyTable MT

                ) AS X
            WHERE Price != Price_Next   -- exclude unchanging rows
    GO

    CREATE VIEW MyTable_V               -- Requested View
    AS
        SELECT  [Date_From] = (
            --  Date of the previous row
            SELECT MAX( Date_Next )     -- previous row
                FROM MyTable_V
                WHERE Date_Next < MT.Date
                ),

                [Date_To] = Date,       -- this row
                Price
            FROM MyTable_Base_V MT
    GO

    SELECT  *
        FROM MyTable_V
    GO

Método, Genérico

    -- Derived Table: project rows with what we need
    SELECT  DateTime,
            [DateTime_Next] = (
            -- first row > this row
        SELECT  TOP 1
                DateTime                -- NULL if not exists
            FROM MyTable
            WHERE DateTime > MT.DateTime
            ),

            Price,
            [Price_Next] = (
            -- first row > this row
        SELECT  TOP 1
                Price                   -- NULL if not exists
            FROM MyTable
            WHERE DateTime > MT.DateTime
            )

        FROM MyTable MT