Você quase acertou, basta marcar a caixa de seleção "Colocar nomes de colunas na primeira linha" e iniciar a exportação. Isso deve fazer o trabalho.
EDITAR::
Como você está fazendo você mesmo, você pode obter os nomes dos campos com esta consulta MYSQL:
SELECT `COLUMN_NAME`
FROM `INFORMATION_SCHEMA`.`COLUMNS`
WHERE `TABLE_SCHEMA`='yourdatabasename'
AND `TABLE_NAME`='yourtablename';
