O set serveroutput on; e clear; são comandos sqlplus, não plsql, então eles provavelmente não funcionarão em outros ambientes.
Não sei se você pode escrever mensagens em alguma saída padrão dessa maneira, mas se você quiser depurar seu plsql do vs2010, você pode usar este tutorial:
http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/db/dotnet/debugging/Debugging.htm

ou use UTL_FILE para logar em um arquivo.