Altere seu script $ORACLE_HOME\sqlplus\admin\glogin.sql - adicione:
set sqlprompt "_user '@' _connect_identifier > "
até o final do arquivo.
No Oracle 10g, isso mudará corretamente toda vez que você emitir um "conn". Para clientes anteriores a 10g, não mudará quando você fizer um "conn", mas permanecerá como o nome de usuário/db ao qual você se conectou pela primeira vez.
Você também pode usar _date para a data atual e _privilege para o privilégio (por exemplo, SYSDBA) do usuário conectado.
Referência:
http://www.acs.ilstu.edu /docs/Oracle/server.101/b12170/whatsnew.htm
