Olhando para a linha:
OD.DATE2 BETWEEN '08/03/2015' AND '08/03/2016'
Então
'08/03/2015' e '08/03/2016' são literais de string e não são datas. O Oracle tentará uma conversão implícita de uma string literal para uma data usando seu
NLS_DATE_FORMAT session como a máscara de formato e, se isso não funcionar, gerará um erro. A solução simples não é usar literais de string, mas usar literais de data:
SELECT 'M'||to_char( DATE2, 'MM' ) PERIODE,
count(*) DATA,
DCCPT
FROM BDD
WHERE BDD = 'phone'
AND SENS = 'Ent'
AND DCCPT IN ( 'PIOLUC' )
AND DATE2 BETWEEN DATE '2015-03-08' AND DATE '2016-03-08'
GROUP BY
'M'||to_char( DATE2, 'MM' ),
DCCPT
Mas você também pode especificar a máscara de formato:
OD.DATE2 BETWEEN TO_DATE( '08/03/2015', 'DD/MM/YYYY' ) AND TO_DATE( '08/03/2016', 'DD/MM/YYYY' )
