Existem duas causas possíveis:
Foi feita uma tentativa de emitir uma instrução ALTER SESSION com um parâmetro ou valor NLS inválido.
A variável de ambiente NLS_LANG contém um idioma, território ou conjunto de caracteres inválido.
Consertar:
Desative a variável de ambiente NLS_LANG
Windows - O NLS_LANG deve ser desativado no registro do Windows (renomeado é melhor). Procure a subchave NLS_LANG no registro em \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE e renomeie-a.
Linux/UNIX - Aqui você simplesmente emite o comando Linux "unset NLS_LANG"