Erros que ocorrem como resultado da recompilação em lote após a resolução de nomes adiada não podem ser detectados no mesmo nível em que o erro ocorre. Uma solução alternativa é envolver o DDL em SQL dinâmico:
BEGIN TRY
EXEC(N'ALTER TABLE [dbo].[my_table_name] ADD PRIMARY KEY ([id]);');
END TRY
BEGIN CATCH
IF ERROR_NUMBER() = 1779
BEGIN
--handle expected errors
PRINT 'Primary Key already exists. ';
END
ELSE
BEGIN
--raise other unexpected errors
THROW;
END;
END CATCH;