Acontece que, como eu estava usando o aplicativo compilado do VS toda vez que o banco de dados mdf estava sendo substituído, as alterações que fiz foram completamente apagadas,

A solução possível poderia ser uma das seguintes

1) Altere a connectionstring para apontar para o banco de dados que está na pasta Debug, que não será substituído toda vez que você compilar e executar o aplicativo

2) Você pode simplesmente deixar a string de conexão como está e apenas testá-la através do modo de compilador desanexado.

Consegui descobrir isso devido ao seguinte link de stackoverflow que encontrei de repente após 2 dias.

Banco de dados as alterações não persistem após ObjectContext.SaveChanges() ser chamado