Você não pode fazer isso através do assistente, porque existem alguns bugs. Mesmo que eu optasse por não rastrear as alterações e não preencher o índice quando terminasse, ainda recebi um erro sobre o SQL Agent:
Apesar do erro, consegui prosseguir, mas em uma etapa posterior, finalmente recebi o erro que você recebeu. No entanto, não tive nenhum problema em fazer o seguinte em DDL:
CREATE TABLE dbo.x
(
x NVARCHAR(255) NOT NULL CONSTRAINT uq_x UNIQUE(x)
);
GO
CREATE FULLTEXT CATALOG x_catalog;
GO
CREATE FULLTEXT INDEX
ON dbo.x(x LANGUAGE 1033)
KEY INDEX uq_x ON x_catalog;
GO
Isso mostra que o Express certamente suporta Full-Text, é apenas a interface do usuário que está um pouco confusa. Suspeito que não saiba dizer qual versão do Express você realmente está executando.
Portanto, a curto prazo, eu recomendaria usar DDL em vez da interface do usuário. Na verdade, como a interface do usuário parece apenas tropeçar na criação do catálogo, você pode usar a interface do usuário para criar os índices se primeiro criar o catálogo via DDL...
CREATE FULLTEXT CATALOG x_catalog;
... e, em seguida, escolha esse catálogo ao percorrer o assistente, em vez de criar um novo. Claro que você também terá que ignorar a exceção referente ao SQL Server Agent, mas isso não interrompe o assistente, basta clicar em OK e ignorá-lo.
Enviei um item do Connect para o Management Studio
Não sei se esse item foi resolvido ou se passou para o novo sistema de feedback. Eu começou a pesquisá-lo mas boa sorte.