Eu não acho que você queira usar MAX() porque você não quer agrupar o OrderID. O que você precisa é de uma subconsulta ordenada com um SELECT TOP 1.
select *
from Customers
inner join Orders
on Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
and OrderID = (
SELECT TOP 1 subOrders.OrderID
FROM Orders subOrders
WHERE subOrders.CustomerID = Orders.CustomerID
ORDER BY subOrders.OrderDate DESC
)