Como exportar XML usando uma consulta do SQL Server?

Se você só precisa armazenar o XML e não fazer mais nada, esta é provavelmente a maneira mais fácil de fazer isso - usando o ADO.NET simples e direto:

string query = "SELECT EmployeeID, LastName, FirstName, Title, BirthDate, HireDate FROM dbo.Employees FOR XML AUTO";

using(SqlConnection _con = new SqlConnection("server=(local);database=Northwind;integrated security=SSPI;"))
using (SqlCommand _cmd = new SqlCommand(query, _con))
{
    _con.Open();
    string result = _cmd.ExecuteScalar().ToString();
    _con.Close();

    File.WriteAllText(@"D:\test.xml", result);
}

Isso criará um arquivo D:\test.xml (ou altere isso para corresponder ao seu sistema) e colocará essas tags XML nesse arquivo.

O SqlCommand objeto também tem um .ExecuteXmlReader() método que retornaria um XmlReader objeto para escanear e manipular o XML - não apenas retornar uma string. Use o que fizer mais sentido para você!

PS:também, a saída de FOR XML AUTO é um pouco .... digamos ... abaixo do ideal. Ele usa o dbo.Employee como é a tag XML principal e assim por diante... com o SQL Server 2008, eu recomendo fortemente que você use FOR XML PATH em vez disso - permite ajustar e personalizar o layout da saída XML.

Compare sua saída XML original com FOR XML AUTO

<dbo.Employees _x0040_ID="1" LastName="Davolio" FirstName="Nancy" Title="Sales Representative" BirthDate="1948-12-08T00:00:00" HireDate="1992-05-01T00:00:00" />
<dbo.Employees _x0040_ID="2" LastName="Fuller" FirstName="Andrew" Title="Vice President, Sales" BirthDate="1952-02-19T00:00:00" HireDate="1992-08-14T00:00:00" />

contra esta consulta - só para ver a diferença:

SELECT 
    [EmployeeID] AS '@ID',
    [LastName], [FirstName],
    [Title],
    [BirthDate], [HireDate]
FROM 
    [dbo].[Employees]
FOR XML PATH('Employee'), ROOT('Employees')

A saída é:

<Employees>
  <Employee ID="1">
    <LastName>Davolio</LastName>
    <FirstName>Nancy</FirstName>
    <Title>Sales Representative</Title>
    <BirthDate>1948-12-08T00:00:00</BirthDate>
    <HireDate>1992-05-01T00:00:00</HireDate>
  </Employee>
  <Employee ID="2">
    <LastName>Fuller</LastName>
    <FirstName>Andrew</FirstName>
    <Title>Vice President, Sales</Title>
    <BirthDate>1952-02-19T00:00:00</BirthDate>
    <HireDate>1992-08-14T00:00:00</HireDate>
  </Employee>