Simplesmente, você não pode usar a função INSERT dentro de um CTE. Supondo que "Final" seja um dos outros CTEs no script multi CTE, basta mover o INSERT INTO #Clients fora do script CTE. Você aparentemente não precisa da tabela temporária, já que está usando CTE's, a CTE dos Clientes estará disponível na tabela temporária ou não. Sugiro livrar-se completamente da tabela temporária e continuar com o método CTE que você já possui. Você pode precisar postar mais do script para obter um melhor escopo da pergunta.
,Clients as
(Select
Distinct
HospMastID
,HospCode
,ClientID
From
Final)
