Você precisa usar sp_linkedserver para criar um servidor vinculado.
sp_addlinkedserver [ @server= ] 'server' [ , [ @srvproduct= ] 'product_name' ]
[ , [ @provider= ] 'provider_name' ]
[ , [ @datasrc= ] 'data_source' ]
[ , [ @location= ] 'location' ]
[ , [ @provstr= ] 'provider_string' ]
[ , [ @catalog= ] 'catalog' ]
Mais informações disponíveis no MSDN.
