Você deve usar SQLCLR ou um programa externo para isso. No SQL 20106 você pode usar o R do TSQL e no SQL 2017 você também pode usar o Python. Raramente é uma boa ideia fazer chamadas de serviço da Web do TSQL e, se você fizer isso, geralmente deve estar puxando de uma fila. Nesse caso, você pode usar um programa externo.
Os procs sp_oaxxx são antigos, difíceis de usar, pouco conhecidos, exigem uma configuração de servidor perigosa, etc, etc.
Dito isto, aqui está um código que eu desenterrei da usenet que escrevi há muito, muito tempo:
create procedure http_get( @sUrl varchar(200), @response varchar(8000) out)
As
begin
Declare
@obj int
,@hr int
,@status int
,@msg varchar(255)
exec @hr = sp_OACreate 'MSXML2.ServerXMLHttp', @obj OUT
if @hr < 0 begin Raiserror('sp_OACreate MSXML2.ServerXMLHttp failed', 16,1) return 1 end
exec @hr = sp_OAMethod @obj, 'Open', NULL, 'GET', @sUrl, false
if @hr <0 begin set @msg = 'sp_OAMethod Open failed' goto eh end
exec @hr = sp_OAMethod @obj, 'send'
if @hr <0 begin set @msg = 'sp_OAMethod Send failed' goto eh end
exec @hr = sp_OAGetProperty @obj, 'status', @status OUT
if @hr <0 begin set @msg = 'sp_OAMethod read status failed' goto eh end
if @status <> 200 begin set @msg = 'sp_OAMethod http status ' + str(@status) goto eh end
exec @hr = sp_OAGetProperty @obj, 'responseText', @response OUT
if @hr <0 begin set @msg = 'sp_OAMethod read response failed' goto eh end
exec @hr = sp_OADestroy @obj
return 0
eh:
exec @hr = sp_OADestroy @obj
Raiserror(@msg, 16, 1)
return 1
end