Se houver muitos dados para transferir e várias tabelas, sugiro usar o assistente de importação/exportação fornecido pelo SQL Server Management Studio.
http://www. mssqltips.com/sqlservertutorial/203/simple-way-to-import-data-into-sql-server/
Edit:No entanto, se não houver muitos dados e os dois sistemas não estiverem conectados - e você precisar gerar um script para transferir dados, sua consulta deve ficar assim:
SELECT 'INSERT INTO Countries (Id, Name) VALUES (' + CAST(countryid AS VARCHAR(50)) + ', ''' + countryname + ''')' from Country
