Não há um arquivo .msi para o adventureworks, mesmo que você o encontre mencionado em documentação e livros desatualizados. Você não está sozinho em achar isso confuso - parece que o site, os arquivos e as etapas que a Microsoft fornece para instalar esses bancos de dados mudam toda vez que eu preciso instalá-los.
Você precisa criar o banco de dados e anexar o arquivo .mdf, que é o "arquivo de dados" referido nas instruções. (.mdf =arquivo de dados primário, .ldf =arquivo de log, .ndf =arquivo de dados secundário)
Para anexar o arquivo, você precisa seguir cuidadosamente as etapas aqui:http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/3735.sql-server-samples-readme-en-us. aspx#Readme_for_Adventure_Works_Sample_Databases
Instruções para 2008R2:
CREATE DATABASE AdventureWorks2008R2
ON (FILENAME = '{drive}:\{file path}\AdventureWorks2008R2_Data.mdf')
FOR ATTACH_REBUILD_LOG;
Dica para evitar dores de cabeça de Aaron Bertrand:
SELECT TOP (1) physical_name FROM master.sys.database_files; 
