Tente executar o IE como administrador e, em seguida, vá para a página. Em seguida, em configurações, adicione seu usuário e conceda permissões. Você deve poder executar o IE não como administrador depois disso. Isso funcionou para mim usando o SSRS 2005 no Vista.

Caso contrário, verifique em qual conta de usuário o serviço está sendo executado.

Consulte a página do MSDN sobre Como configurar o Reporting Services no Vista e Server 2008