Usando a sugestão do JStead, examinei a saída da sua string. Eu também encontrei isso no MSDN:

Portanto, a palavra My é considerada uma "palavra de ruído" por padrão. Adicionar o * faz com que o analisador procure quaisquer palavras que comecem com My. No entanto, ao pesquisar no índice, a palavra My parece já ter sido removida (lembre-se, é uma palavra de ruído), então não encontra a correspondência.

Estou pensando em executar minha string de pesquisa pelo sys.dm_fts_parser função, removendo palavras de ruído, antes de adicionar o *.