Descobri - o erro estava nas minhas instruções SQL CREATE. eu estava usando:
CREATE SERVICE NamesService ON QUEUE NamesQueue;
mas de acordo com http://technet.microsoft.com/en-us/ library/ms190332.aspx , o comando CREATE SERVICE precisa ter um parâmetro contract_name para poder permitir que outros diálogos direcionem o serviço que está sendo criado.
Então, usar a instrução CREATE abaixo corrigiu meu problema:
CREATE SERVICE NamesService
ON QUEUE NamesQueue
([http://schemas.microsoft.com/SQL/Notifications/PostQueryNotification]) ;