Eu também tive esse problema e foi uma dor. Configurei minha string de conexão e consegui resolver o problema. Na string de conexão substituí o valor |DataDirectory|\dbfilename.mdf para AttachDbFilename propriedade, com o caminho para o arquivo. |Diretório de Dados| só pode ser usado se o arquivo de banco de dados estiver na pasta App_Data dentro do mesmo projeto.

Portanto, alterar a propriedade AttachDbFilename para o caminho direto do arquivo mdf corrigiu meu problema.

AttachDbFilename=C:\MyApp\App\DAL\db.mdf

Espero que isso funcione pra você.