Pode ser feito! No entanto, você precisa configurar especificamente o SSMS para usar a saída entre aspas, porque por algum motivo idiota não é o padrão.
Na janela de consulta que você deseja salvar vá em Consulta -> Opções de Consulta...
Marque a caixa "strings de citação contendo separadores de lista ao salvar resultados .csv".
então
select 'apple,banana,cookie' as col1,1324 as col2,'one two three' as col3,'a,b,"c",d' as col4
irá produzir
col1,col2,col3,col4
"apple,banana,cookie",1324,one two three,"a,b,""c"",d"
que é o que todos nós queremos.
