Winforms DateTimePicker tem um datetime type propriedade chamada Valor

.Net Datetime mapeia diretamente para o servidor sql datetime , e como datetime não armazena exibição formato , você não precisa se preocupar com o formato da camada de apresentação.

simplesmente passe a propriedade value como um parâmetro para sua instrução sql. Leitura adicional: Como crio uma consulta SQL parametrizada? Por que devo?