ATUALIZAÇÃO
Eu opero de acordo com o tutorial, veja a captura de tela para obter as etapas detalhadas. A documentação oficial contém código de exemplo, que você pode baixar e ver. Eu coloquei minha string conn no meu código.
Se você configurar suas strings de conexão em web.config ou outros arquivos, você pode ver este documento . E você pode configurá-lo em seu portal.
Etapa 1. Modifique as strings de conexão no código e adicione uma interface para teste.
Etapa 2. Crie uma tabela de tarefas para o projeto. [Certifique-se de ter concluído a
Firewall setting ] 
Etapa 3. Teste no local e depois implemente. Você pode ver meu projeto sendo executado com sucesso e a interface pode ser usada.
PRIVIOSO
Você pode ir ao seu sqldb, encontrar
Connection strings e copiei o fornecido lá. Esta string estava no formato:
Data Source=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=db;
Persist Security Info=False;
User ID=user;Password=mypassword;
MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;
Connection Timeout=30;
Também há uma postagem que tem o mesmo problema. Para mais detalhes, você pode lê-lo.
