Use o
RAISERROR função:RAISERROR( 'This message will show up right away...',0,1) WITH NOWAIT
Você não deve substituir completamente todas as suas impressões por raiserror. Se você tiver um loop ou cursor grande em algum lugar, faça isso uma ou duas vezes por iteração ou até mesmo a cada várias iterações.
Além disso:aprendi sobre RAISERROR neste link, que agora considero a fonte definitiva sobre o tratamento de erros do SQL Server e definitivamente vale a pena ler:
http://www.sommarskog.se/error-handling-I.html
