Instrução CASE WHEN para a cláusula ORDER BY

CASE é uma expressão - retorna um único valor escalar (por linha). Ele não pode retornar uma parte complexa da árvore de análise de outra coisa, como um ORDER BY cláusula de um SELECT demonstração.

Parece que você só precisa:

ORDER BY 
CASE WHEN TblList.PinRequestCount <> 0 THEN TblList.PinRequestCount END desc,
CASE WHEN TblList.HighCallAlertCount <> 0 THEN TblList.HighCallAlertCount END desc, 
Case WHEN TblList.HighAlertCount <> 0 THEN TblList.HighAlertCount END DESC,
CASE WHEN TblList.MediumCallAlertCount <> 0 THEN TblList.MediumCallAlertCount END DESC,
Case WHEN TblList.MediumAlertCount <> 0 THEN TblList.MediumAlertCount END DESC,
TblList.LastName ASC, TblList.FirstName ASC, TblList.MiddleName ASC

Ou possivelmente:

ORDER BY 
CASE
   WHEN TblList.PinRequestCount <> 0 THEN TblList.PinRequestCount
   WHEN TblList.HighCallAlertCount <> 0 THEN TblList.HighCallAlertCount
   WHEN TblList.HighAlertCount <> 0 THEN TblList.HighAlertCount
   WHEN TblList.MediumCallAlertCount <> 0 THEN TblList.MediumCallAlertCount
   WHEN TblList.MediumAlertCount <> 0 THEN TblList.MediumAlertCount
END desc,
TblList.LastName ASC, TblList.FirstName ASC, TblList.MiddleName ASC

É um pouco complicado dizer qual das opções acima (ou outra coisa) é o que você está procurando porque a) não explicou qual ordem de classificação real você está tentando alcançar e b) não forneceu nenhum dado de amostra e resultados esperados, dos quais poderíamos tentar deduzir a ordem de classificação real que você está tentando alcançar.

Esta pode ser a resposta que procuramos:

ORDER BY 
CASE
   WHEN TblList.PinRequestCount <> 0 THEN 5
   WHEN TblList.HighCallAlertCount <> 0 THEN 4
   WHEN TblList.HighAlertCount <> 0 THEN 3
   WHEN TblList.MediumCallAlertCount <> 0 THEN 2
   WHEN TblList.MediumAlertCount <> 0 THEN 1
END desc,
CASE
   WHEN TblList.PinRequestCount <> 0 THEN TblList.PinRequestCount
   WHEN TblList.HighCallAlertCount <> 0 THEN TblList.HighCallAlertCount
   WHEN TblList.HighAlertCount <> 0 THEN TblList.HighAlertCount
   WHEN TblList.MediumCallAlertCount <> 0 THEN TblList.MediumCallAlertCount
   WHEN TblList.MediumAlertCount <> 0 THEN TblList.MediumAlertCount
END desc,
TblList.LastName ASC, TblList.FirstName ASC, TblList.MiddleName ASC