Não sei se é isso que você está procurando, mas você pode exportar os resultados para o Excel assim:
No painel de resultados, clique na célula superior esquerda para destacar todos os registros e, em seguida, clique com o botão direito do mouse na célula superior esquerda e clique em "Salvar resultados como". Uma das opções de exportação é CSV.
Você pode dar uma chance também:
INSERT INTO OPENROWSET
('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0',
'Excel 8.0;Database=c:\Test.xls;','SELECT productid, price FROM dbo.product')
Por fim, você pode usar o SSIS (DTS substituído) para exportações de dados. Segue o link de um tutorial:
http://www.accelebrate.com/sql_training/ssis_2008_tutorial.htm
==Atualização nº 1 ==
Para salvar o resultado como arquivo CSV com cabeçalhos de coluna, pode-se seguir os passos mostrados abaixo:
- Vá para Ferramentas->Opções
- Resultados da consulta->SQL Server->Resultados para a grade
- Marque "Incluir cabeçalhos de coluna ao copiar ou salvar resultados"
- Clique em OK.
- Observe que as novas configurações não afetarão as guias de consulta existentes. Você precisará abrir novas e/ou reiniciar o SSMS.
