Como posso definir uma cadeia de conexão do SQL Server?

.NET DataProvider -- Conexão padrão com nome de usuário e senha

using System.Data.SqlClient;

SqlConnection conn = new SqlConnection();
conn.ConnectionString =
  "Data Source=ServerName;" +
  "Initial Catalog=DataBaseName;" +
  "User id=UserName;" +
  "Password=Secret;";
conn.Open();

.NET DataProvider -- Conexão confiável

SqlConnection conn = new SqlConnection();
conn.ConnectionString =
  "Data Source=ServerName;" +
  "Initial Catalog=DataBaseName;" +
  "Integrated Security=SSPI;";
conn.Open();