Isso não é possível.
Você pode querer criar um procedimento armazenado como
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE GetPerson(p_lname VARCHAR(50))
BEGIN
SELECT fname, age, address FROM person WHERE lname = p_lname;
END //
DELIMITER ;
e então poder
mysql> CALL GetPerson('smith');
Mas isso é praticamente o mais longe que você pode ir.
mysql O objetivo do cliente é executar consultas SQL (e gerenciar o serviço), SQL é uma linguagem de consulta, não destinada à interação do usuário. 
