Eu mesmo resolvi esse problema.

Recebi uma dica daquihttp://chapmanworld .com/2015/01/18/connecting-radstudio-to-mysql-with-firedac/

Primeiro, eu deveria saber que existem dll de 32 bits e dll de 64 bits separadamente. Eu usei dll de 64 bits e obtive erro. Então, eu uso dll de 32 bits. Peguei arquivos de http://dev.mysql.com/downloads/mysql /

Copie-o para Program Files(x86)/Embarcadero/Studio/17.0/binthen recebi uma mensagem de sucesso.

Além disso, mariaDB também funciona bem.

**CUIDADONo link, o autor não recomenda copiar o arquivo para o diretório .../bin. Mas meu caso, me sinto bem até agora.