Quanto a mim, que também está usando o WSL para criar aplicativos baseados na web

primeiro verifique se o mysql está sendo executado no WSL como sudo service mysql start

então uma vez iniciado, abra o HeidiSql e simplesmente conecte-se a ele, aqui o exemplo da minha parte



certifique-se de que o endereço IP é 127.0.0.1, não qualquer IP, não o seu IP usado para se conectar à internet