Resumindo, se o seu aplicativo for multilíngue e armazenar vários idiomas nas mesmas tabelas, você estará ferrado e deve se preocupar em classificar/agrupar fora do banco de dados - utf8_general_ci é tão bom quanto qualquer outro.

Se ele suporta apenas um único idioma, você se sairá bem definindo o agrupamento correto no nível de banco de dados - no seu caso, utf8_danish_ci, de fato, já que é o mesmo que norueguês se a wikipedia for algo a ser seguido.

Caso você queira ler mais sobre agrupamento, os documentos da UTI têm exemplos coloridos de como esse tipo de coisa é espinhoso. Citando extensivamente:

http://userguide.icu-project.org/collation