Verifique seu arquivo app.config, a conexão do modelo de entidade deve apontar para o servidor correto, o servidor deve estar acessível (ou seja, suas configurações de segurança devem estar corretas e sua rede configurada corretamente). Precisamos de mais informações sobre o seu ambiente. No momento, só posso supor que você não saiba como se conectar a um servidor a partir do seu aplicativo Windows.

Atualização:Isso resolve seu problema? http://www.devart.com/forums/viewtopic.php?t =13286