Não tenho certeza se seu campo de data está indexado. Se forem, os exemplos de "concat" que outros deram podem não funcionar muito bem.
Como alternativa, você pode usar uma consulta do formulário:
select *
from foo
where (date > lower_date and date < upper_date) -- technically this clause isn't needed if they are a day apart
or (date = lower_date and time >= lower_time)
or (date = upper_date and time <= upper_time)
Não é bonito, mas funciona e permitirá que o mysql faça uso de índices no campo de data, se eles existirem.
Então sua consulta seria
SELECT time,
close
FROM intraday_values
where (date > "2005-03-01" and date < "2005-03-02")
or (date = "2005-03-01" and time >= "15:30")
or (date = "2005-03-02" and time <= "15:14")
