Eu tive esse problema ao instalar a gem mysql antes, e uma solução rápida é apenas copiar o libmysql.dll para sua pasta ruby ​​bin. Recentemente, recebi trilhos em um servidor WAMP MySQL sem nenhum problema, então, se isso não resolver, poste uma mensagem de erro mais específica depois de resolver o problema de dependência e examinarei minha configuração.

EDIT:Só para ser específico, estou executando o XAMPP.