Você provavelmente precisa definir o conjunto de caracteres do seu banco de dados conexão para UTF-8.
Como fazer isso depende da biblioteca de banco de dados que você está usando.
Na antiga biblioteca mySQL, seria
mysql_query("SET NAMES utf8");
(pré mySQL 5.0.7) e
mysql_set_charset("utf8");
para mySQL 5.0.7 e mais recente.
